Прирост более 201% с запуска в ноябре 2023 года: новый список акций, отобранных AI, на июнь

В ноябре 2023 года на рынке появился новый инструмент для частных инвесторов — алгоритмический сервис отбора акций на основе искусственного интеллекта. С момента запуска портфель, сформированный AI, продемонстрировал прирост более 201%, что вызвало значительный интерес со стороны как розничных, так и институциональных игроков. В преддверии июня сервис опубликовал обновленный список рекомендаций, основанный на анализе макроэкономических данных, корпоративной отчетности и рыночных трендов.

История вопроса: как AI-алгоритм изменил правила игры

Первоначальная стратегия, запущенная в ноябре 2023 года, базировалась на модели машинного обучения, обученной на исторических данных с 2010 года. Разработчики сервиса заявляли, что алгоритм способен выявлять недооцененные активы и точки входа с вероятностью успеха выше 70%. В первые три месяца работы портфель показал скромный рост в 12%, что соответствовало среднерыночным показателям. Однако к марту 2024 года, на фоне волатильности на фондовых площадках США и Европы, AI начал демонстрировать аномальную доходность, обогнав индекс S&P 500 на 45 процентных пунктов.

Ключевым фактором успеха стала способность алгоритма оперативно перераспределять капитал между секторами. В частности, в феврале 2024 года AI сократил долю в технологическом секторе с 40% до 18% за две недели до коррекции Nasdaq, одновременно увеличив позиции в энергетическом и оборонном комплексах. Эта операция принесла портфелю 23% прибыли за месяц, в то время как большинство традиционных управляющих потеряли от 5% до 8%.

На сегодняшний день (конец мая 2024 года) совокупная доходность сервиса составляет 201,4% от начальной точки. Для сравнения: за тот же период индекс Dow Jones вырос на 8,2%, S&P 500 — на 12,7%, а средний паевой инвестиционный фонд США показал результат в 9,3%. Аналитики отмечают, что столь значительное опережение рынка ставит вопрос о том, является ли это результатом работы алгоритма или следствием экстремально удачного стечения обстоятельств на коротком временном отрезке.

Новый портфель на июнь: состав и логика отбора

Опубликованный список на июнь 2024 года включает 15 позиций, из которых 8 являются новыми по сравнению с майским набором. Алгоритм полностью исключил акции компаний из сектора возобновляемой энергетики (ранее занимавшие 12% портфеля) и значительно сократил долю фармацевтического сектора. Основной упор сделан на три направления: финансовые технологии, промышленные конгломераты и компании, связанные с искусственным интеллектом в сфере кибербезопасности.

Среди конкретных эмитентов в списке значатся акции американской платежной системы Block Inc. (SQ), производителя промышленного оборудования Caterpillar Inc. (CAT) и израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies (CHKP). Примечательно, что алгоритм также включил в портфель две компании из Японии — Hitachi Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group. По данным разработчиков, AI оценивает вероятность роста этих бумаг на 25-40% в течение ближайших 90 дней на основе анализа макроэкономических данных из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Средневзвешенный коэффициент P/E (цена/прибыль) нового портфеля составляет 14,3, что значительно ниже среднего показателя по рынку (22,1). Это свидетельствует о том, что алгоритм ориентируется на фундаментально недооцененные активы с потенциалом роста, а не на спекулятивные истории. Доля наличных в портфеле увеличена до 18% (с 5% в мае), что может указывать на ожидание алгоритмом краткосрочной коррекции рынка в первой половине июня.

Методология отбора: как AI принимает решения

Разработчики сервиса раскрыли базовые принципы работы алгоритма. Для формирования июньского списка использовалась комбинация трех моделей: анализа настроений в социальных сетях и новостных лентах (NLP), технического анализа с использованием LSTM-сетей (Long Short-Term Memory) и фундаментального скрининга на основе квартальных отчетов SEC. Каждая модель получает вес, который корректируется в реальном времени в зависимости от текущей рыночной ситуации.

По словам технического директора проекта, в мае 2024 года алгоритм зафиксировал аномально высокий уровень негативных упоминаний компаний из сектора электромобилей в сочетании со снижением производственных индексов PMI в Китае. Это стало сигналом для выхода из соответствующих позиций. В то же время рост числа патентных заявок в области квантовых вычислений и увеличение государственных контрактов на кибербезопасность в США привели к обратному сигналу для включения Check Point и аналогичных компаний.

Важно отметить, что сервис не предоставляет гарантий и не учитывает индивидуальные риски инвесторов. Алгоритм работает исключительно на основе статистических закономерностей, и его прошлая доходность не является обещанием будущих результатов. Тем не менее, прозрачность методологии и публикация ежемесячных отчетов о сделках отличает этот проект от многочисленных «