AIEQ: испытание выбора акций — человек против искусственного интеллекта
ETF Managers Group совместно с компанией EquBot запустили первый биржевой инвестиционный фонд AI Powered Equity ETF (AIEQ), который полностью управляется искусственным интеллектом. Фонд начал торговаться на NYSE Arca 18 октября 2017 года и использует алгоритмы IBM Watson для анализа миллионов точек данных и принятия инвестиционных решений в реальном времени. За первые шесть месяцев работы AIEQ показал доходность 11,81%, превысив результат индекса S&P 500, который составил 10,41% за аналогичный период.
За первый год работы AI Powered Equity ETF продемонстрировал волатильность, характерную для активно управляемых фондов. По данным на октябрь 2018 года, фонд владел акциями 70-100 компаний одновременно, при этом еженедельно обновляя до 30% портфеля. Алгоритм анализирует свыше миллиона новостных статей, регуляторных документов и социальных медиа ежедневно, используя технологию машинного обучения для выявления инвестиционных возможностей. В течение 2020 года фонд показал устойчивость к рыночным потрясениям, связанным с пандемией COVID-19, сохранив стабильную позицию в технологическом секторе.
Текущая ситуация на финансовых рынках демонстрирует растущий интерес к алгоритмическим стратегиям управления активами. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что фонды на основе искусственного интеллекта начинают занимать значительную долю рынка традиционного активного управления. Прогнозы основаны на статистике Institutional Investor, согласно которой к 2025 году до 30% активов в США могут управляться с применением AI-технологий. Дальнейшее развитие этого сегмента будет зависеть от способности алгоритмов адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и регуляторным требованиям SEC.