Проверка распределения активов в товарные фьючерсы на COM демонстрирует устойчивость стратегии в условиях текущей рыночной волатильности. Аналитический отдел компании провел детальную оценку портфеля, сфокусированную на ключевых товарных группах включая энергоносители, промышленные металлы и сельскохозяйственную продукцию. Результаты исследования подтверждают соответствие выбранной стратегии долгосрочным трендам сырьевых рынков.
По данным на 20 октября 2023 года, портфель товарных фьючерсов COM показал диверсификацию по трем основным категориям. В энергетическом сегменте доминируют фьючерсы на нефть марки Brent с экспирацией в декабре 2023 года и природный газ с поставкой в январе 2024 года. Металлическая составляющая включает позиции в медных фьючерсах с исполнением в марте 2024 года и золотые контракты с июньской экспирацией. Сельскохозяйственный блок представлен фьючерсами на пшеницу и соевые бобы с датами поставки в мае 2024 года.
Текущая конъюнктура товарных рынков характеризуется повышенной волатильностью на фоне геополитической неопределенности и изменений монетарной политики основных центральных банков. Аналитики отмечают устойчивый спрос на промышленные металлы со стороны азиатских рынков, одновременно фиксируя давление на сельскохозяйственный сектор из-за климатических аномалий в ключевых регионах-производителях. Прогнозы на ближайший квартал указывают на сохранение текущих трендов с потенциальной коррекцией в энергетическом сегменте в случае нормализации поставок.
Эксперты рынка ожидают, что пересмотр квот добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре 2023 года может оказать существенное влияние на ценовую динамику энергоносителей. Параллельно наблюдается рост интереса институциональных инвесторов к товарным активам как инструменту хеджирования инфляционных рисков. Согласно данным Commodity Futures Trading Commission, чистая длинная позиция некоммерческих трейдеров в товарных фьючерсах увеличилась на 7.3% за последний отчетный период.