Стратегия ротации ETF iM CAPE-MA35 демонстрирует устойчивые результаты на волатильном рынке
Инвестиционная компания iM CAPE-MA35 представила результаты работы стратегии ротации между четырьмя биржевыми инвестиционными фондами. Данная методика показала эффективность в условиях повышенной волатильности мировых финансовых рынков, демонстрируя способность сохранять капитал при минимальных drawdown. Стратегия основана на систематическом перераспределении активов между ETF различных классов в зависимости от рыночных условий.
Ключевой особенностью стратегии является использование четырех ETF: SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), Invesco QQQ Trust (QQQ) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Алгоритм ежедневно анализирует ценовые движения и переключается между этими инструментами при выполнении определенных условий. Согласно данным за последние 12 месяцев, стратегия показала доходность 15.3% при максимальной просадке 4.7%, что существенно ниже показателей эталонного индекса S&P 500.
Аналитики отмечают, что текущая рыночная среда с высокими процентными ставками Федеральной резервной системы и сохраняющейся инфляцией создает благоприятные условия для стратегий динамического перераспределения активов. Прогнозы основаны на исторических данных, показывающих, что подобные подходы демонстрировали устойчивость в периоды монетарного ужесточения. Дальнейшая эффективность стратегии будет зависеть от способности алгоритма адаптироваться к изменению динамики корреляции между акциями и облигациями.