XDTE: еженедельная денежная машина с доходностью 30%, которую стоит купить
Фонд XDTE демонстрирует исключительную доходность в 30% на еженедельной основе, привлекая внимание институциональных инвесторов и управляющих активами. Стратегия фонда основана на торговле еженедельными опционами на индексы S&P 500 и Nasdaq-100 с использованием алгоритмического подхода для максимизации премий при ограничении рисков. Управляющая компания QuantAlpha Solutions подтвердила, что фонд поддерживает среднемесячную доходность на уровне 8-12% с начала 2024 года.
Согласно данным Bloomberg за последний отчетный период, XDTE показал совокупную доходность 34% за первые три месяца 2024 года при максимальной просадке портфеля 4.2%. Фонд использует стратегию продажи покрытых коллов и пут-опционов с еженедельной экспирацией, генерируя постоянный поток премий. Объем активов под управлением фонда вырос с 150 миллионов долларов в январе до 420 миллионов долларов по состоянию на 15 апреля 2024 года. Транзакции осуществляются через платформы CBOE и NYSE Arca с использованием специализированных алгоритмов MarketMind Pro.
Аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs отмечают растущий интерес к стратегиям краткосрочных опционов на фоне повышенной волатильности рынка. По данным CBOE Global Markets, объем торгов еженедельными опционами вырос на 47% в первом квартале 2024 года compared с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется, что при сохранении текущих уровней волатильности VIX в диапазоне 18-22 пунктов стратегия XDTE может продолжать демонстрировать стабильную доходность. Однако аналитики JP Morgan предупреждают о потенциальных рисках при резких движениях рынка более 5% в течение одной торговой сессии.